Jump-diffusion相关论文
标准的“等等——看看”实物期权理论认识到了商业行为灵活性的重要性,但忽略了管理者的管理控制能力.本文建立了在存在管理控制以......
In this paper, a stochastic H2/H∞ control problem is investigated for Poisson jumpdiffusion systems with Markovian swit......
这个工作与州依赖者的切换集中于跳散开的一个班。与在文学的存在结果相比，在我们的模型，首先，典型措施被允许有限。内在的过程的存在......
OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE AND INVESTMENT FOR A CONSTANT ELASTICITY OF VARIANCE MODEL UNDER VA
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
Pricing Vulnerable Options with Correlated Credit Risk Under Jump-diffusion Processes When Corporate
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
跳跃行为是短期利率动态过程的一个重要特征，跳跃一扩散模型能更好的描述短期利率行为。本文应用非参数门限估计对短期利率的跳跃-......
介绍了一类具有跳-扩散参数的随机微分方程的数值逼近方法.在弱于线性增长条件和总体Lipschitz 条件下,利用Euler数值方法证明了数......
股票与债券互换的违约资产重组是公司资产价值发生剧烈震荡后采取的一种重要解决方案,在这种实际市场背景下研究跳幅度为−1模式下......
通过引入泊松分布,使用对数正态分布来刻画资产价值突变幅度,构建了基于调跃扩散过程的担保物权未按比例分配担保价值模型。通过数......
可转换债券是金融数学核心研究内容之一.针对其定价问题,假定企业发行的股票价格和企业资产价值均服从分数跳-扩散O-U(Ornstein-Uh......
Critical Exercise Price for American Floating Strike Lookback Option in a Mixed Jump-Diffusion Model
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通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧......
假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式......
为了增强公司应对突发事件和处理资产重组的能力，在公司资产价值演化服从跳幅度为??1的跳扩散模型下，基于债券股票互换的违约资产重......
利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权......
运用更一般的Girsanov定理研究了跳一扩散模型下的复合期权的定价问题．通过选取不同的计价单位及概率测度的变换，给出了复合期权的封......
研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认......
This work is concerned with coupling for a class of Markovian switching jump-diffusion processes.The processes under con......
在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建......
银行存贷款合约隐含的可提前偿还条件具有很强的期权性，用期权定价方法对其进行研究分析是一个重要的手段。本文首先在隐含期权标的......
Pricing Study on Two Kinds of Power Options in Jump-Diffusion Models with Fractional Brownian Motion
In this paper, under the assumption that the exchange rate follows the extended Vasicek model, the pricing of the reset ......
考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程......
在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进......
In this paper,combining the threshold technique,we reconstruct Nadaraya-Watson estimation using Gamma asymmetric kernels......
本文考虑了常利力下双复合Poisson风险过程，分别获得了生存概率和有限时间内生存概率的积分微分方程．当保费和索赔都服从指数分布时，......
在假定价格过程为一种特殊的跳-扩散过程的前提下，建立了资产价格服从跳-扩散过程的金融市场模型。使用保险精算法，给出了欧式期权的......
In this paper, the binomial tree method is introduced to price the European option under a class of jump-diffusion model......
